yakov_algocapital

10

подписчиков

16

подписок

Яков Шляпочник, ALGO CAPITAL — с 2003 года. Трендовые алгоритмические стратегии, 20+ лет на рынке. Физик (МФТИ), INSEAD, автор книг об алготрейдинге. Пишу о тренде, рисках и системной торговле.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

yakov_algocapital
yakov_algocapital

сегодня в 15:50

Демократ или республиканец — что лучше для рынка? Посчитал S&P 500 с 1929 года по всем 17 президентам. По сумме дней лидируют демократы: 11,2 % в год против 5,5 % с 1953-го. Но медиана по президентам — 9,7 % против 10,6 % в пользу республиканцев. Весь перекос дают три кризиса: 1929, 1973 и 2008. Разница статистически незначима. Рынок двигают кризисы, а не партии. У нас то же самое: $SBER, $LKOH, $GAZP и $YDEX пережили немало громких новостей, а тренд всё равно решали деньги. А вы продаёте акции перед выборами? 👇 Учебный расчёт, не инвестрекомендация. #аналитика
Card image 1
Card image 2
3
4
yakov_algocapital
yakov_algocapital

сегодня в 11:36

Растёт ли корреляция перед кризисом? 📉 Проверил 13 больших падений в США, России и крипте. В 10 случаях рынок «собирался в кучу» уже падая, а не заранее. Но у нас сигнал работал: после резкого роста корреляции Мосбиржа за три месяца падала на 10 %+ в 41 % случаев против 29 % в обычный день. Сейчас отрасли Мосбиржи ходят дружнее нормы: 0,75 при обычных 0,54. Держите $SBER, $GAZP, $LKOH или $YDEX — учитываете это в доле акций? 👇 Подробнее — в моей книге «The Crowd of Machines» на Amazon (на английском). Учебный расчёт, не инвестиционная рекомендация. #корреляция #кризис
Card image 1
Card image 2
Card image 3
1
yakov_algocapital
yakov_algocapital

сегодня в 6:26

Пропустил 10 лучших дней с 2018 года — и индекс Мосбиржи из +14 % превратился в −45 % 📉 У Мосбиржи 8 из 10 лучших дней пришли в те же две недели, что и худшие, когда было страшнее всего. Кто держит $SBER, $LKOH, $GAZP или $YDEX и выходит «переждать», обычно пропускает отскок. А вы выходите из рынка, когда он падает? 👇 Подробнее — в моей книге «The Crowd of Machines» на Amazon (на английском). Расчёт по закрытиям, без дивидендов. Не инвестиционная рекомендация. #инвестиции #рынок
Card image 1
1
yakov_algocapital
yakov_algocapital

сегодня в 6:02

🌡 Термометр рынка, 7.11: газ в США снова самый трендовый рынок — 62°, такого тренда не было с июня 2024. Газовая тема в фокусе, смотрю на $GAZP и $NVTK. Остальное стоит: 17 из 20 активов в пиле, индекс Мосбиржи без тренда, крипта на нуле девятую неделю. Держите $SBER и $LKOH или ждёте, пока рынок акций выйдет в тренд? 👇 Индикатор, не инвестиционная рекомендация. #термометр_рынка #тренд
Card image 1
2
3
yakov_algocapital
yakov_algocapital

вчера в 8:41

В среду рынок рос на итогах выборов в США, в четверг отдал всё и ушёл ниже. Это V-разворот. Предвестник ли он затяжного падения? Посчитал 36 таких случаев по Nasdaq, биткоину и эфиру с 2018 года. Месяц после разворота заканчивался ниже в 61 % случаев против 45 % в обычный день. Но сильное трендовое падение было лишь в одном случае из четырёх. Это предупреждение, а не сигнал. Держите $SBER, $LKOH и $GAZP или после таких качелей сокращаете позиции? 👇 Подробнее — в моей книге «The Crowd of Machines» на Amazon (на английском). Учебный расчёт, не инвестиционная рекомендация. #трейдинг
Card image 1
2
3
yakov_algocapital
yakov_algocapital

вчера в 6:03

🌡 Термометр рынка, 6.11: юань/рубль — 15°, тренд закончился (вчера 39°). Рынок в пиле: 17 из 20 активов без тренда. Горячее всех газ в США — 62°: кто держит $NVTK и $GAZP, следите за ним. Индекс Мосбиржи — 0°, так что и $SBER, и $LKOH, и сама $MOEX сейчас без общего тренда. Крипта — 0° девятую неделю. А вы что делаете в пиле — ждёте или торгуете диапазон? Индикатор, не инвестиционная рекомендация. #термометр_рынка #тренд
Card image 1
1
yakov_algocapital
yakov_algocapital

вчера в 0:09

Вышла моя книга «The Crowd of Machines» 📘 «Будущего не знает никто. Толпе машин это и не нужно» — так она начинается. 20 лет алгоритмической торговли: почему сотня простых роботов надёжнее одной гениальной системы, как умирают стратегии и как отличить настоящее преимущество от красивой истории. С портфелем то же самое: всё в $SBER или поровну в $SBER, $GAZP, $LKOH и $YDEX — разница видна в плохой год. А вы держите одну идею или много? 👇 Книга на Amazon, на английском. Русская версия готовится. #книги #алготрейдинг
Card image 1
2
3
yakov_algocapital
yakov_algocapital

5 ноября в 22:38

Два дня после выборов в США: среда +1,6 %, четверг −4,4 %. Nasdaq −5,5 % и уже в коррекции, у чипов худший день с 2020-го. Биткоин и эфир тоже ниже, чем до выборов. Любопытно: простая трендовая система этот разворот пропустила. Рост не пробил максимумы, а падение пробило минимум 50 дней. Больнее всего качели бьют тех, кто покупает новость одного дня. У нас своя повестка, но нервы из США доходят быстро. Смотрю на $SBER, $YDEX, $LKOH и $MOEX. А вы в такие дни сокращаете позицию или докупаете? 👇 Учебный расчёт, не рекомендация. #тренд #рынок
Card image 1
1
yakov_algocapital
yakov_algocapital

5 ноября в 9:41

💸 Почему 97 % дейтрейдеров теряют деньги? В Бразилии из 1 551 трейдера, торговавшего больше 300 дней, в плюсе оказались 3 %. Мы взяли одну учебную трендовую систему на 8 рынках и меняли только частоту сделок. 35 сделок в год при издержках 0,15 % — стабильный убыток. 2 сделки в год — издержки съедают лишь 6 % дохода. Сколько сделок в год вы делаете по $SBER, $GAZP, $LKOH или $YDEX — и считали ли, сколько из них уходит брокеру? 👇 Учебный расчёт, не наша модель. Не инвестиционная рекомендация. #трейдинг #тренд
Card image 1
1
2
yakov_algocapital
yakov_algocapital

5 ноября в 9:07

📈 Индекс Мосбиржи в тренде всего 7 % дней — около 17 дней в году. Это чаще, чем у S&P 500 (3,6 %), но почти все сильные тренды — падения: 2020, 2022, 2024. Учебная трендовая система на индексе с 2018 года: +128 %, просадка −23 %. «Купил и держи» без дивидендов: +6 %, просадка −53 %. В 2022-м система +4 %, индекс −43 %. Держите $SBER, $LKOH, $GAZP или $MOEX и пересиживаете падения — или страхуете портфель? 👇 Учебный расчёт, не наша модель. Не инвестиционная рекомендация. #Мосбиржа #тренд
Card image 1
1
2
yakov_algocapital
yakov_algocapital

5 ноября в 8:56

🌡 МВФ ждёт мировую инфляцию 4,7 % в 2026 году. Что работало в такие годы? 2022-й, инфляция в США до 9 %: портфель 60/40 — минус 17 %, акции и облигации упали вместе. Индекс трендовых фондов SG Trend — плюс 27 %, наша учебная трендовая система на 13 рынках — плюс 6 %. В инфляцию в фокусе сырьё и золото — $LKOH, $ROSN, $PLZL, а тема высоких ставок — это $SBER и банки. А у вас есть защита от инфляции — или только $MOEX и облигации? 👇 Учебный расчёт, не инвестиционная рекомендация. #инфляция #тренд
Card image 1
1
yakov_algocapital
yakov_algocapital

5 ноября в 6:43

🌡 Термометр рынка, 5.11: газ в США перешёл в тренд — 62° (вчера 49°). Газовая тема снова в фокусе — следим за $GAZP и $NVTK. Остальной рынок в пиле: 17 из 20 активов без тренда. Индекс Мосбиржи 0°, юань/рубль 25°, крипта без тренда девятую неделю. Держите $SBER, $LKOH или $MOEX — или ждёте, когда рынок акций выйдет в тренд? 👇 Индикатор, не инвестиционная рекомендация. #термометр_рынка #тренд
Card image 1
1
2
yakov_algocapital
yakov_algocapital

5 ноября в 1:49

Крипта стала ходить строем 🔗 Посчитали 12 крупных монет за 6 лет. • В 2021-м связь между ними была 0,55, в 2025–2026 — около 0,7 • Эфир и Солана: 0,53 → 0,88 • Когда биткоин падает на 3%+, вслед падают 9 из 10 альткоинов • 12 монет сегодня — это всего 1,4 независимых ставки Держите $SBER, $LKOH, $GAZP и пару монет «для диверсификации»? Внутри крипты её почти не осталось — она есть только между разными рынками. А у вас крипта — одна позиция или десять? 👇 Учебный расчёт, не рекомендация. #криптовалюта
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+2
1
2
yakov_algocapital
yakov_algocapital

5 ноября в 1:31

Трендовая система без прикрас 📉📈 Посчитали честно, с комиссиями: 8 рынков, 2018–2026, простой пробой канала. • Доходность 11% годовых • Худшая просадка −27% • Ниже прежнего максимума — почти 2,4 года подряд • Прибыльных сделок 44%, но выигрыш вдвое больше проигрыша • Комиссии съели меньше 1% в год Главная цена — не комиссии, а терпение. Держите $SBER, $LKOH или $GAZP годами? Тогда знаете, каково пересиживать просадку. А вы сколько выдержали бы ниже максимума? 👇 Учебный расчёт, не рекомендация. #алготрейдинг
Card image 1
Card image 2
1
2
yakov_algocapital
yakov_algocapital

4 ноября в 16:24

🇺🇸 Выборы в США: «семёрка» вверх, ИИ-облака вниз Демократы взяли обе палаты Конгресса. Dow +2,7 %, но рост неравномерный: Amazon +7 %, Apple +6 %, а CoreWeave −7 % и чипы −2,6 % — рынок боится ограничений для дата-центров. Что это для наших бумаг: золото +2,9 % — важно для $PLZL, нефть WTI −2 % — для $LKOH и $ROSN. Крипта ночью падала, к вечеру эфир +10 % от минимума. А вы следите за выборами в США или только за ЦБ? 👇 Не инвестиционная рекомендация. #США #рынок
Card image 1
2
3